Investicijų rizikos vertinimas (2)

Laboratorinio darbo nr. 2 ataskaita. 8 variantas. 1 užduotis. 1 lentelė. Pradiniai duomenys apie numatytą vertybinių popierių pelningumą. A dalis. B dalis. C dalis. 2 lentelė. Parinktos reikšmės ir tikimybės. 1 diagrama. Rizikos kreivė. 3 lentelė. Parinktos reikšmės ir tikimybės, kai standartinis nuokrypis sumažintas 2kartus. 2 diagrama. Rizikos. D dalis. 4 lentelė. Parinktos reikšmės ir tikimybės, kai standartinis nuokrypis sumažintas 2kartus. 3 diagrama. Kumuliatyvinė rizikos kreivė. 5 lentelė. Parinktos reikšmės ir tikimybės, kai standartinis nuokrypis sumažintas 2kartus. 4 diagrama. Kumuliatyvinė rizikos kreivė. 2 užduotis. 3 užduotis. 5 lentelė. Akcijų beta koeficientas ir jam skaičiuoti reikalingos reikšmės.

1 lentelė. Pradiniai duomenysape numatytą vertybinių popierių pelningumą
A dalis
Investivijų į šiuos vertybinius popierius laukiamas pelningumas yra 6%
Dispersija – 18,9
Standartinis nuokrypis - 4,347413
B dalis
Norint patikrinti, ar pelningumas nukris žemiau laukiamo, galima apskaičiuoti variacijos koeficientą CV. Variacijos koeficientas CV šiuo atveju yra 72,46%
. Kuo aukštesnis variacijos koeficientas, tuo didesnis rizikos laipsnis, ir atvirkščiai Šiuo atveju Mūsų atveju variacijos koeficientas yra 72,46% ir tai rodo aukštą riziką, kad pelningumas nukris žemiau laukiamo.

C dalis
Siekiant paskaičiuoti galimus pelningumus ir jų tikimybes, pirmiausia buvo apskaičiuotos minimali ir maksimali reikšmės.
minimali reikšmė yra -7,042
maksimali reikšmė yra 19,042
Iš šio intervalo pasirinktos 12 reikšmių, kurios, viena nuo kitos, išsidėsčiusios vienodais intervalais, ir apskaičiuota kiekvienos šių reikšmių tikimybės ( 2lentelė). 1 diagramoje pateikta tikimybių rizikos kreivė. Iš šios diagramos matyti, kad lūžio taškas yra 5,00% pelningumas, kurio tikimybė yra 0,089, iki šio taško didėjant pelningumo didėjo ir tikimybė, o po lūžiuo taško mažėjant pelningumui – mažėja ir tikimybė. ...