Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Investicijų rizikos vertinimas
   
   
   
naudingas 0 / nenaudingas 0

Investicijų rizikos vertinimas

  
 
 
123456789
Aprašymas

Laboratorinis darbas NR. 1. 3 variantas. Šio darbo tikslas – įvertinti investicijų rizikos lygį. 1 užduotis. 1 lentelė. Vertybinių popierių pelningumas. lentelė. Investicijų į vertybinius popierius rodikliai. 3 lentelė. Pelningumų tikimybės. 4 lentelė. Pelningumų tikimybės. 5 lentelė. Pelningumų tikimybės. 6 lentelė. Pelningumų tikimybės. 2 užduotis. 7 lentelė. Investicijų su laukiamu 12% pelningumu ir 5% standartiniu nuokrypiu variantas. 3 užduotis. Aštuntos lentelės 2, 3, 4 skiltyse pateikti duomenys apie įmonės akcijų kainą, išmokėtus dividendus bei akcijų indeksą. Šių duomenų pagalba apskaičiavome akcijų ir rinkos pelningumus atskirais laikotarpiais (5 ir 6 skiltys).

Ištrauka

Šio darbo tikslas – įvertinti investicijų rizikos lygį.
Investicijos yra suprantamos kaip finansinių, materialių ar nematerialių išteklių sąnaudos, investuojamos materialiam, nematerialiam ar finansiniam turtui įsigyti, siekiant gauti tam tikrą ekonominę ar neekonominę naudą. Investicijos visada yra siejamos su pagrindinėmis charakteristikomis – pelningumu ir rizika.
Tam, kad būtų galima įvertinti, ar didelė rizika, jog pelningumas nukris žemiau laukiamo, apskaičiavome 1 lentelėje pateiktų vertybinių popierių dispersiją, standartinį nuokrypį bei variacijos koeficientą ( 2 lentelė).
Naudojantis formule =k1*p1+k2*p2+…+kn*pn= ki*pi apskaičiavome laukiamą vidutinę pelno normą, kuri yra lygi 9,6%. Šis rodiklis įvertina tik kiekybiškai apibendrintą laukiamą rezultatą. Žinant, kad kuo platesnis yra laukiamos pelno normos sklaidos diapazonas, tuo aukštesnis rizikos laipsnis, apskaičiavome standratinį nuokrypį, kuris yra lygus šakniai iš dispersijos. Kadangi dispersija lygi 33,44, todėl standartinis nuokrypis bus lygus 5,78%. Kaip galima spręsti iš standartinio nuokrypio reikšmės, investicijų rizika yra pakankamai didelė. Tą galima patvirtinti naudojantis variacijos koeficiento reikšme, kurio kitimo intervalas yra nuo 0 iki 100%. Šis rodiklis parodo riziką, tenkančią vienam pelno normos vienetui. Kadangi variacijos koeficientas yra lygus 60,24%, o kuo jis yra didesnis, tuo didesnis rizikos laipsnis, todėl rizika yra didelė.
Darant prielaidą, kad laukiamas pelningumas (9,6%) ir standartinis nuokrypis (5,78%) yra normaliojo pasiskirstymo charakteristikos, iš galimų pelningumų intervalo pasirinkome 13 reikšmių ir apskaičiavome jų tikimybes (3 lentelė). Intervalą nustatėme pagal minimalią ir maksimalią galimų pelningumų intervalo reikšmes. Minimali reikšmė yra lygi -7,75%, o maksimali – 26,95%. ...

Rašto darbo duomenys
Tinklalapyje paskelbta2011-11-22
DalykasVadybos laboratorinis darbas
KategorijaVadyba
TipasLaboratoriniai darbai
Apimtis8 puslapiai 
Literatūros šaltiniai0
Dydis371.78 KB
Autoriusdoovilyte
Viso autoriaus darbų8 darbai
Metai2010 m
Klasė/kursas3
Mokytojas/DėstytojasJ. Stankevičienė
Švietimo institucijaKauno Technologijos Universitetas
FakultetasEkonomikos ir vadybos fakultetas
Failo pavadinimasMicrosoft Word Investiciju rizikos vertinimas [speros.lt].doc
 

Panašūs darbai

Komentarai

Komentuoti

 

 
[El. paštas nebus skelbiamas]

 
 
  • Laboratoriniai darbai
  • 8 puslapiai 
  • Kauno Technologijos Universitetas / 3 Klasė/kursas
  • J. Stankevičienė
  • 2010 m
Ar šis darbas buvo naudingas?
Taip
Ne
0
0
Pasidalink su draugais
Pranešk apie klaidą